Indikator Overbought Oversold Amibroker Forex

Overbought Atau Oversold Gunakan Indeks Kekuatan Relatif untuk Menemukan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) diciptakan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam bukunya, New Concepts in Technical Trading Systems, yang diterbitkan pada tahun 1978. Wilder adalah seorang insinyur mekanik dan Investor real estat sebelum terjun ke riset pasar dan perdagangan. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Greensboro, N. C. sebelum pindah ke Selandia Baru. RSI adalah salah satu dari beberapa indikator teknis populer yang dikembangkan oleh Wilder, termasuk Parabolic SAR. Average True Range (ATR) dan Average Directional Movement Index (ADX). Masih banyak digunakan, indikator klasik ini sering disertakan secara default dalam charting dan software analisa teknikal. Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu kelompok indikator teknis yang dikenal sebagai osilator momentum. Osilator momentum terkenal lainnya adalah Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Stochastic Oscillator. RSI mengukur kecepatan dan besarnya pergerakan harga terarah dan mewakili data secara grafis dengan berosilasi antara 0 dan 100. Indikator dihitung dengan menggunakan rata-rata kenaikan dan kerugian aset selama jangka waktu tertentu. Pengaturan tampilan balik default untuk indikator yang disarankan oleh Wilder adalah 14 periode. Menurunkan pengaturan default meningkatkan sensitivitas indikator, menciptakan lebih banyak kondisi overbought dan oversold. Meningkatkan pengaturan mengurangi sensitivitas, menyebabkan lebih sedikit contoh kondisi overbought dan oversold. RSI dihitung dengan menggunakan rumus berikut untuk membuat sebuah osilator yang bergerak antara 0 dan 100, di mana rata-rata RS x hari sampai dekat x hari ke bawah: RSI 100 - 100 (1RS) Gradien RSI mencerminkan kecepatan perubahan pada kecenderungan. Pergerakan terarah di RSI mencerminkan ukuran pergerakan harga pada underlying asset. Sekarang kita mengetahui komponen dasar yang digunakan dalam menghasilkan RSI, mari kita lihat bagaimana indikator ini ditafsirkan dalam menganalisis pasar. Tingkat Overbought dan Oversold Aplikasi RSI yang paling dasar adalah menggunakannya untuk mengidentifikasi area yang berpotensi overbought atau oversold. Pergerakan di atas 70 diinterpretasikan sebagai indikasi kondisi jenuh beli sebaliknya, pergerakan di bawah 30 mencerminkan kondisi jenuh jual. Tingkat 50 mewakili momentum pasar netral dan sesuai dengan garis tengah pada osilator lain seperti MACD. Dari segi analisis pasar dan sinyal perdagangan, RSI bergerak di atas level referensi horizontal 30 dipandang sebagai indikator bullish, sedangkan RSI bergerak di bawah level referensi horizontal 70 terlihat menjadi indikator bearish. Seperti halnya osilator momentum lainnya, pembacaan overbought dan oversold untuk RSI bekerja paling baik saat harga bergerak dalam kisaran sideways daripada naik turun atau turun. Gambar 1: Elipse menandai pergerakan RSI ke dalam kondisi jenuh beli di atas 70 pada grafik EUR USD. Wilder mengemukakan bahwa divergensi antara pergerakan harga aset dan osilator RSI dapat menandakan pembalikan potensial. Alasannya adalah bahwa dalam kasus ini, momentum arah tidak mengkonfirmasi harga. Bentuk divergensi bullish saat aset dasar membuat level terendah rendah dan RSI membuat level terendah lebih rendah. RSI menyimpang dari aksi harga bearish karena menunjukkan momentum penguatan, mengindikasikan pembalikan kenaikan harga potensial. Sebuah bentuk divergensi bearish ketika aset dasar membuat tinggi yang lebih tinggi dan RSI membentuk level terendah. RSI menyimpang dari aksi bullish yield karena menunjukkan momentum yang melemah, mengindikasikan potensi pembalikan harga. Seperti tingkat overbought dan oversold, perbedaan cenderung memberi sinyal palsu dalam konteks tren yang kuat. Gambar 2: Bearish PriceOscillator Divergence pada bagan USDJPY. Harga membuat harga tertinggi, sementara RSI membuat lower highs, mengindikasikan potensi bearish reversal. Wilder menguraikan indikator penting lain dari pembalikan harga potensial yang disebut ayunan kegagalan. Bentuk ayunan bullish saat RSI bergerak di bawah 30, naik kembali di atas 30 dan mundur lagi, namun bertahan di atas level 30. Kegagalan ayunan selesai saat RSI memecah tinggi baru-baru ini pelarian ini ditafsirkan sebagai sinyal bullish. Sebuah bentuk kegagalan bearish terbentuk saat RSI bergerak di atas 70, mundur kembali di bawah 70 dan naik lagi, namun bertahan di bawah 70. Kegagalan ayunan selesai saat RSI mematahkan pelemahan rendahnya akhir-akhir ini ditafsirkan sebagai sinyal bearish. Gambar 3: Bearish Kegagalan Swing. Dalam hal ini RSI bergerak di atas 70 ke wilayah jenuh beli. Kemudian bergerak kembali di bawah 70, berbalik ke atas namun tetap di bawah 70. RSI kemudian jatuh lagi dan pecah di bawah level terendah sebelumnya, dalam hal ini level 62,52 ditandai dengan warna merah, menghasilkan sinyal bearish. RSI dalam Tren Vs. Pasar Rentang Seperti yang disebutkan dalam interpretasi RSI di atas, ini adalah indikator yang lebih andal di pasar berjangka dan dapat memberi sinyal yang menyesatkan di pasar yang sedang tren, interpretasi RSI yang dimodifikasi dapat digunakan di pasar yang sedang tren. Misalnya, selama uptrend yang kuat. RSI mungkin bergerak hanya di antara level 40 dan 80. Dalam kasus seperti itu, RSI yang jatuh ke 40 dapat memberi sinyal pada area pembalikan bullish yang berpotensi (dimulainya kembali tren naik) dan tingkat 80 dapat dipandang sebagai area jenuh beli dimana tidak aman. Untuk memulai posisi panjang. Sebaliknya, dalam konteks downtrend yang kuat. RSI mungkin berkisar antara 60 dan 20. Dalam kasus ini, tingkat 60 dapat dipandang sebagai area potensial untuk pembalikan bearish (dimulainya kembali tren turun) dan level 20 sebagai area yang mencerminkan kondisi jenuh jual. RSI Trend Line Breaks Garis tren dapat digunakan pada osilator RSI itu sendiri, dengan cara yang sama seperti pada grafik harga, dengan menghubungkan posisi terendah yang lebih tinggi dalam uptrend atau lower highs dalam tren turun. Terobosan di atas atau di bawah garis tren ini dapat menunjukkan pembalikan potensial harga. Gambar 4: RSI trend break di EURUSD, menandakan potensi pembalikan bullish pada harga. Meskipun dikembangkan lebih dari 30 tahun yang lalu, RSI tetap relevan saat ini meskipun para pedagang sekarang memiliki akses ke beragam alat perdagangan teknis yang canggih. Untuk menghindari sinyal yang menyesatkan, RSI paling baik digunakan dengan kesadaran apakah pasar sedang tren atau mulai. RSI dapat memberi petunjuk penting yang menunjukkan potensi pembalikan tren dan dapat digunakan untuk melengkapi indikator lain sebagai bagian dari strategi perdagangan yang lebih luas. Indikator yang dapat saya gunakan untuk menentukan indikator momentum Overbought dan Oversold Bound paling sesuai untuk analisis overboughtoversold. Pada dasarnya, ada dua jenis osilator momentum: terikat dan tidak terikat. Osilator terikat, seperti RSI dan Stochastic Oscillator, berfluktuasi dalam kisaran tertentu, nol sampai seratus dalam kasus ini. Osilator tak terikat, seperti MACD dan Rate-of-Change, tidak memiliki batas atas dan bawah. Hal ini membuat mereka relatif sulit digunakan untuk analisis overboughtoversold. Klik gambar ini untuk live chart Contoh di atas menunjukkan Gilead (GILD) dengan RSI 5 periode di jendela indikator pertama. Saya menggunakan RSI 5 periode bukan RSI 14 periode karena jangka waktu yang lebih pendek membuatnya lebih sensitif dan menghasilkan lebih banyak sinyal. RSI dianggap overbought saat berada di atas 70 dan oversold saat di bawah 30. Chartists harus mengingat dua hal saat mencari sinyal. Pertama, kenali trennya. Perhatikan bahwa trennya naik dari bulan September sampai Februari dan ada pembacaan yang jauh lebih dalam dari pada pembacaan oversold. Menjual pembacaan overbought akan menjadi strategi yang kalah. Cara terbaik adalah fokus pada pembacaan oversold selama pembacaan uptrend dan overbought selama tren turun. Kedua, tunggu sinyal bahwa pullback telah berakhir. Pembacaan oversold terjadi selama pullback, namun pullback kadang-kadang berlanjut lebih jauh dari perkiraan. Pembacaan oversold awal bulan Maret adalah kasus-in-point. Chartists, oleh karena itu, harus mencari beberapa tanda bahwa pullback akan berakhir dan tren yang lebih besar dilanjutkan. RSI bergerak di atas 50 adalah salah satu pemicu tersebut (garis putus-putus hijau).